{"id":28495,"date":"2024-11-05T15:16:07","date_gmt":"2024-11-05T14:16:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etfworld.com\/de\/?p=28495"},"modified":"2024-11-05T15:26:58","modified_gmt":"2024-11-05T14:26:58","slug":"la-francaise-systematic-etf-portfolio-global-machine-learning-steuerung-fuer-waehrungsmanagement-implementiert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.etfworld.com\/de\/la-francaise-systematic-etf-portfolio-global-machine-learning-steuerung-fuer-waehrungsmanagement-implementiert\/","title":{"rendered":"La Fran\u00e7aise Systematic ETF Portfolio Global : Machine-Learning-Steuerung f\u00fcr W\u00e4hrungsmanagement implementiert"},"content":{"rendered":"
Die La Fran\u00e7aise Systematic Asset Management<\/strong> hat in ihrem globalen Dachfonds La Fran\u00e7aise Systematic ETF Portfolio Global<\/strong> zum 1. Oktober 2024 eine weitere innovative Komponente eingef\u00fchrt.
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Dr. Denisa \u010cumova, Head of Portfolio Management and Quantitative Research bei La Fran\u00e7aise Systematic Asset Management<\/strong><\/p>\n

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Nach dem erfolgreichen Einsatz eines Overlays zur Steuerung des Aktien-Investitionsgrades im April dieses Jahres, k\u00fcmmert sich nun ein weiteres Machine-Learning-Modell um das W\u00e4hrungsmanagement. Das dynamische W\u00e4hrungsmanagement bietet eine Partizipation an Fremdw\u00e4hrungspositionen bei gleichzeitiger Absicherung gegen Kursverluste. Dadurch kann ein besseres Rendite-Risiko-Verh\u00e4ltnis erreicht werden.<\/p>\n

Die globale Asset-Allokation des Fonds erm\u00f6glicht es dem Anleger, Renditechancen weltweit zu nutzen. Gleichzeitig ist die Anlage in Aktien-ETFs au\u00dferhalb der Eurozone mit Fremdw\u00e4hrungsrisiken verbunden (insbesondere US-Dollar vs. Euro). Die Absicherungskosten der Fremdw\u00e4hrung k\u00f6nnen durch das dynamische W\u00e4hrungsoverlay verringert werden und sie kann optimal als zus\u00e4tzliche Performancequelle genutzt werden. Mit dieser aktiven Steuerung k\u00f6nnen W\u00e4hrungsaufwertungen als zus\u00e4tzliches Alpha die Rendite erh\u00f6hen.<\/p>\n

Dr. Denisa \u010cumova, Head of Portfolio Management and Quantitative Research bei La Fran\u00e7aise Systematic Asset Management, erkl\u00e4rt:<\/strong> \u201eDurch die Verwendung moderner Machine-Learning-Modelle k\u00f6nnen v\u00f6llig neue Erkenntnisse \u00fcber die Zusammenh\u00e4nge von Kapitalmarktdaten erzielt werden. Der Einsatz von \u00fcberwachten Machine-Learning-Methoden erm\u00f6glicht uns, Marktchancen besser zu nutzen. F\u00fcr die Analyse verwenden wir \u00fcber 500 Indikatoren von globalen Kapitalm\u00e4rkten. Unterst\u00fctzt wird die Entscheidungsfindung auch von unserem Momentum-Modell, das uns eine empirisch fundierte verhaltens\u00f6konomische Analyse der globalen W\u00e4hrungsm\u00e4rkte liefert.\u201c<\/p>\n

Dar\u00fcber hinaus ist auch Dekarbonisierung eine wichtige Komponente der Investmentstrategie des als SFDR 8 (Sustainable Finance Disclosure Regulation) klassifizierten La Fran\u00e7aise Systematic ETF Portfolio Global. Ausgehend von der L\u00e4ndergewichtung eines globalen Aktienindexes passt La Fran\u00e7aise Systematic Asset Management GmbH diese \u00fcber eine Makro- sowie Mikro-Klimaanalyse an. Die Makro-Klimaanalyse bewertet die Auswirkungen des Klimawandels auf die jeweiligen L\u00e4nder sowie deren Ma\u00dfnahmen zur Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft und der Investitionen in erneuerbare Energien.<\/p>\n

Der aktiv gemanagte Dachfonds investiert in ein diversifiziertes Universum von b\u00f6rsengehandelten Investmentfonds (ETFs). Das Zielportfolio des ETF Portfolio Global besteht in der Regel aus 15 bis 20 ETFs, deren Zusammenstellung quartalsweise \u00fcberpr\u00fcft und ohne Ank\u00fcndigung angepasst wird.<\/strong> Derzeit (Stand: 31.10.2024) ist der Fonds mit rund 67 % haupts\u00e4chlich in Nordamerika allokiert, gefolgt von Europa inkl. Gro\u00dfbritannien mit knapp 20 %. Die Performance seit Jahresbeginn betr\u00e4gt 12,62 % (Stand: 31.10.2024).<\/p>\n

Mit diesem breit aufgestellten Fonds k\u00f6nnen Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit st\u00e4rksten Wirtschaftsr\u00e4ume partizipieren. Die Auswahl der M\u00e4rkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.<\/p>\n

Fondsinformationen:<\/strong><\/p>\n

Assetklasse:<\/strong> Auf Euro und Fremdw\u00e4hrungen lautende Aktien-ETFs<\/p>\n

Fonds:<\/strong> LA FRAN\u00c7AISE ETF PORTFOLIO GLOBAL<\/p>\n

ISIN:<\/strong> DE000A0MKQK7<\/p>\n

Anlagehorizont: <\/strong>> 5 Jahre<\/p>\n

Risikoprofil auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 7 der h\u00f6chste Wert ist:<\/strong> 4<\/p>\n

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Quelle: ETFWorld
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