{"id":27683,"date":"2024-05-13T09:31:02","date_gmt":"2024-05-13T07:31:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etfworld.com\/de\/?p=27683"},"modified":"2024-05-13T15:38:11","modified_gmt":"2024-05-13T13:38:11","slug":"la-francaise-systematic-etf-portfolio-global-innovative-machine-learning-steuerung-implementiert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.etfworld.com\/de\/la-francaise-systematic-etf-portfolio-global-innovative-machine-learning-steuerung-implementiert\/","title":{"rendered":"La Fran\u00e7aise Systematic ETF Portfolio Global: Innovative Machine-Learning-Steuerung implementiert"},"content":{"rendered":"
Die La Fran\u00e7aise Systematic Asset Management hat in ihrem globalen Dachfonds La Fran\u00e7aise Systematic ETF Portfolio Global\u00a0<\/strong> zum 1. April 2024 eine innovative Komponente zur Steuerung des Aktien-Investitionsgrades eingef\u00fchrt.
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Dr. Denisa \u010cumova, Head of Portfolio Management and Quantitative Research bei La Fran\u00e7aise Systematic Asset Management<\/strong><\/p>\n

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Von der bereits f\u00fcr institutionelle Investoren erfolgreich eingesetzten Steuerungskomponente k\u00f6nnen nun auch Privatanleger profitieren. Die bew\u00e4hrte quantitative Investmentstrategie auf Basis von Verhaltens\u00f6konomie und Momentum wurde um die Verwendung modernster Methoden des maschinellen Lernens (ML) erg\u00e4nzt.<\/p>\n

ML-Modelle bieten v\u00f6llig neue Einblicke in die Erfassung und Auswertung der Kapitalmarkt-Daten.<\/strong> Viele wirtschaftliche Beziehungen sind hoch komplex und nicht linear. Jedoch sind gerade ML-Methoden in der Lage solche Zusammenh\u00e4nge umfassender zu modellieren. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen sie dynamischer auf Ver\u00e4nderungen der Datenlage reagieren.<\/p>\n

Dr. Denisa \u010cumova, Head of Portfolio Management and Quantitative Research bei La Fran\u00e7aise Systematic Asset Management, erkl\u00e4rt:<\/strong> \u201eUnser Ansatz umfasst eine breite Datengrundlage als Informationsquelle unter der Annahme, dass nicht alle Informationen bereits in den Wertpapierpreisen enthalten und relevant gewichtet sind. Unter Verwendung modernster Machine-Learning-Methoden kann unser Ansatz komplexe Zusammenh\u00e4nge am Kapitalmarkt modellieren und die wesentlichen Faktoren f\u00fcr die Steuerung der Investitionsquote ermitteln.\u201c<\/p>\n

Mit der aktiven Steuerung der Aktienquote sollte die Investmentstrategie nicht nur eine relativ gute Partizipation an Trendphasen, sondern auch eine Absicherung bei fallenden Kursen bieten.<\/strong> In sehr guten Marktphasen kann die Aktienquote auf maximal 120 % erh\u00f6ht und in einem schwierigen Marktumfeld bis auf minimal 40 % reduziert werden.<\/p>\n

Dar\u00fcber hinaus ist auch Dekarbonisierung eine wichtige Komponente der Investmentstrategie.<\/strong> Ausgehend von der L\u00e4ndergewichtung eines globalen Aktienindexes passt La Fran\u00e7aise Systematic Asset Management diese \u00fcber eine Makro- sowie Mikro-Klimaanalyse an. Die Makro-Klimaanalyse bewertet die Auswirkung des Klimawandels auf die jeweiligen L\u00e4nder sowie deren Ma\u00dfnahmen zur Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft und der Investitionen in erneuerbare Energien.<\/p>\n

Der aktiv gemanagte Dachfonds investiert in ein diversifiziertes Universum von b\u00f6rsengehandelten Investmentfonds (ETFs). Das Zielportfolio des ETF Portfolio Global besteht in der Regel aus 15 bis 20 ETFs, deren Zusammenstellung quartalsweise \u00fcberpr\u00fcft und angepasst wird.<\/strong><\/p>\n

Mit diesem breit aufgestellten Fonds k\u00f6nnen Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit st\u00e4rksten Wirtschaftsr\u00e4ume partizipieren. Die Auswahl der M\u00e4rkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.<\/p>\n

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Quelle: ETFWorld
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