{"id":12175,"date":"2011-05-11T09:00:00","date_gmt":"2011-05-11T09:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/starthostunlimiteddmffassi-ss.stackstaging.com\/etfworld.ch\/home\/vl27cm72\/etfworld.ch\/wp\/index.php\/2011\/05\/11\/intech-lanciert-alpha-capture-index-strategie\/"},"modified":"2011-05-11T09:00:00","modified_gmt":"2011-05-11T09:00:00","slug":"intech-lanciert-alpha-capture-index-strategie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/intech-lanciert-alpha-capture-index-strategie\/","title":{"rendered":"INTECH lanciert Alpha Capture Index-Strategie"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 10pt;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><\/span><\/span>INTECH Investment Management LLC (INTECH) hat die Lancierung der Alpha Capture IndexStrategie bekannt gegeben, die eine passive Alternative zu der nach Marktkapitalisierung gewichteten Indexierung darstellt. Die Untersuchung von INTECH zeigt, dass der neue Alpha Capture Index langfristig das Potenzial hat, einen Performance-Vorteil gegen\u00fcber den nach Marktkapitalisierung gewichteten Index zu bieten. Er ist zudem stabiler als ein gleichgewichtetes Portfolio..<span style=\"font-size: 10pt;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">..<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 10pt;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"> <\/span><\/span><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\" \/>  <!--more-->  Der Alpha Capture Index kombiniert im Wesentlichen einen gleichgewichteten Index mit einem kapitalisierungsgewichteten Index anhand eines patentierten Anlageverfahrens und unter Einbeziehung firmeneigener Handelsinnovationen. Als Ergebnis erh\u00e4lt man eine Portfoliokombination, die effizienter als der jeweils unabh\u00e4ngige Index ist. Die Alpha Capture Index-Strategie von INTECH strebt eine \u00dcberschussrendite von ungef\u00e4hr 50 bis 60 Basispunkten im Vergleich zum kapitalisierungsgewichteten Index an (annualisiert und ohne Abzug von Geb\u00fchren). Weitere Ziele sind ein geringer Portfolioumschlag (langfristig ca. 8 % pro Jahr), niedrige Umsetzungskosten und -geb\u00fchren sowie langfristig ein Tracking Error von rund 1,5 % bis 2,0 % pro Jahr (ohne Abzug von Geb\u00fchren) gegen\u00fcber der kapitalisierungsgewichteten Alternative. Derzeit kann die Strategie bei drei Benchmarks umgesetzt werden: dem S&#038;P 500 Index, dem Russell 1000 Index und dem MSCI World Index. <\/p>\n<p>INTECH besitzt die Lizenz f\u00fcr das patentierte Anlageverfahren, auf dem der Alpha Capture Index basiert.<\/p>\n<p>Jennifer Young, CFA, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin und Co-CEO von INTECH: \u201eAnders als die aktiven Strategien von INTECH ist die Alpha Capture Index-Strategie ein rein passiver Ansatz, der auf der stochastischen Portfoliotheorie beruht. Er gibt Anlegern die Chance, eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als mit einer kapitalisierungsgewichteten Benchmark mit geringem Tracking Error, und ist eine Alternative zu kapitalisierungsgewichteten passiven Indizes sowie anderen\u201a \u201esemi-passiven\u201c Angeboten. Seit beinahe 24 Jahren bet\u00e4tigt sich INTECH als f\u00fchrender Innovator in der Forschung und Entwicklung von mathematisch basierten Portfolios, die von Kursvolatilit\u00e4ten profitieren und es INTECH erm\u00f6glicht haben, im Zeitverlauf positive Alpha-Werte (risikobereinigte Performance) zu generieren. Die Alpha Capture Index-Strategie von INTECH ist eine Ausweitung dieser Entwicklung in den passiven Anlagebereich.\u201c <\/p>\n<p>Der Co-Chief Investment Officer von INTECH, Adrian Banner, Ph.D., f\u00fcgte hinzu: \u201eDie Alpha Capture Index-Strategie von INTECH ist ein selbstst\u00e4ndiger Ansatz zum Beta-Engagement mit der Chance auf etwas Alpha. Diese innovative und patentierte Integration eines kapitalisierungsgewichteten Index in einen gleichgewichteten Index erm\u00f6glicht INTECH die Identifikation einer potenziell effizienteren Zielgewichtung f\u00fcr jede Position im Index. Dies f\u00fchrt zu einer stabilen Umsetzung des von Kursvolatilit\u00e4ten profitierenden Verfahrens von INTECH in einem passiven Rahmen.\u201c <\/p>\n<p>Das neue Angebot erg\u00e4nzt die bestehende Produktlinie von INTECH, die sich aus aktiv verwalteten Portfolios mit US Large Caps, globalen und internationalen Aktien, Long\/Short Equity sowie aus individuellen L\u00f6sungen zusammensetzt, die f\u00fcr die Bed\u00fcrfnisse institutioneller Anleger massgeschneidert werden.<\/p><\/div>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><strong>Quelle: ETFWorld &#8211;<\/strong><strong> <\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/span><strong>INTEC<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTECH Investment Management LLC (INTECH) hat die Lancierung der Alpha Capture IndexStrategie bekannt gegeben, die eine passive Alternative zu der nach Marktkapitalisierung gewichteten Indexierung darstellt. Die Untersuchung von INTECH zeigt, dass der neue Alpha Capture Index langfristig das Potenzial hat, einen Performance-Vorteil gegen\u00fcber den nach Marktkapitalisierung gewichteten Index zu bieten. Er ist zudem stabiler als [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15117,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"telegram_tosend":false,"telegram_tosend_message":"","telegram_tosend_target":0,"footnotes":"","_wpscp_schedule_draft_date":"","_wpscp_schedule_republish_date":"","_wpscppro_advance_schedule":false,"_wpscppro_advance_schedule_date":"","_wpscppro_dont_share_socialmedia":false,"_wpscppro_custom_social_share_image":0,"_facebook_share_type":"","_twitter_share_type":"","_linkedin_share_type":"","_pinterest_share_type":"","_linkedin_share_type_page":"","_instagram_share_type":"","_medium_share_type":"","_threads_share_type":"","_google_business_share_type":"","_selected_social_profile":[],"_wpsp_enable_custom_social_template":false,"_wpsp_social_scheduling":{"enabled":false,"datetime":null,"platforms":[],"status":"template_only","dateOption":"today","timeOption":"now","customDays":"","customHours":"","customDate":"","customTime":"","schedulingType":"absolute"},"_wpsp_active_default_template":true},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-12175","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-indizes"],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":6}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12175"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12175\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15117"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}