{"id":12149,"date":"2011-04-06T06:00:00","date_gmt":"2011-04-06T06:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/starthostunlimiteddmffassi-ss.stackstaging.com\/etfworld.ch\/home\/vl27cm72\/etfworld.ch\/wp\/index.php\/2011\/04\/06\/deutsche-boerse-fuehrt-dax-risk-control-indizes-ein\/"},"modified":"2011-04-06T06:00:00","modified_gmt":"2011-04-06T06:00:00","slug":"deutsche-boerse-fuehrt-dax-risk-control-indizes-ein","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/deutsche-boerse-fuehrt-dax-risk-control-indizes-ein\/","title":{"rendered":"Deutsche B\u00f6rse f\u00fchrt DAX Risk Control-Indizes ein"},"content":{"rendered":"

Die Deutsche B\u00f6rse hat DAX Risk Control-Indizes auf den Markt gebracht, die ein hypothetisches Portfolio abbilden, das die im zugrunde liegenden DAX enthaltenen Risiken steuert. Dieses Portfolio beinhaltet eine Anlage in DAX sowie eine Geldmarktanlage in den Euro Overnight Index Average (EONIA). Die Asset-Allokation der neuen Indizes wird t\u00e4glich angepasst, um das gew\u00fcnschte Risikoniveau beizubehalten…<\/span><\/span><\/p>\n

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\u201eDurch die DAX Risk Control-Indizes k\u00f6nnen Marktteilnehmer die Wertentwicklung eines f\u00fchrenden Blue Chip-Index mit einem festgelegten Risikograd nachbilden, der anhand der Marktvolatilit\u00e4t gemessen wird. Zu den gr\u00f6\u00dften Vorteilen dieser Indizes z\u00e4hlen die M\u00f6glichkeit zur Partizipation am zugrunde liegenden Markt unter normalen Marktbedingungen bei betr\u00e4chtlichem Schutz gegen Tail Risks in besonders volatilem Umfeld sowie die Flexibilit\u00e4t, Anforderungen von Anlegern mit ganz unterschiedlich hoher Risikobereitschaft zu erf\u00fcllen“, so Hartmut Graf, CEO von STOXX Ltd., die f\u00fcr die Vermarktung der Indizes der Deutsche B\u00f6rse AG und der SIX Group AG, so zum Beispiel DAX und des SMI, zust\u00e4ndig ist.<\/p>\n

Die DAX Risk Control-Indizes bilden jeweils ein Portfolio ab, bei dem das Risiko durch entsprechende Verlagerung der Gewichtung zwischen dem risikofreien Geldmarktsatz (EONIA) und der risikoreicheren Anlage (DAX) gesteuert wird. Dabei gibt es vier Berechnungsvarianten, die auf die Beibehaltung einer Zielvolatilit\u00e4t von 5, 10, 15 bzw. 20 Prozent ausgerichtet sind. Sinkt das Risikoniveau eines DAX Risk Control Index unter diese Zielparameter, wird die Allokation automatisch an den zugrunde liegenden DAX angepasst. Steigt das Risikoniveau \u00fcber den jeweiligen Zielwert, wird die risikofreie Komponente (EONIA) st\u00e4rker gewichtet. Dar\u00fcber hinaus wird das Engagement zur Vermeidung extrem gehebelter Positionen auf maximal 150% begrenzt. <\/span><\/p>\n

Die DAX Risk Control-Indizes sind als Total Return (TR)- und Excess Return (ER)-Variante verf\u00fcgbar. Der Excess Return-Index misst den Ertrag des DAX Risk Control (TR) Index abz\u00fcglich des EONIA-Ertrags. Der Index wird in Euro berechnet. Es stehen t\u00e4gliche historische Daten seit dem 18. Mai 1999 zur Verf\u00fcgung.<\/span> <\/span><\/p>\n

Quelle: ETFWorld –<\/strong> <\/strong>Deutsche<\/strong> B\u00f6rse<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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